Es kommt mir so vor, als nörgele jeder am Modellrisiko-Management (MRM) der Finanzinstitute herum. MRM ist ja auch keine einfache Aufgabe, weil sehr komplex. Die Institute zweifeln sogar selber an ihren Modellen! Bei Stresstests überprüfen sie diese und überprüfen und überprüfen…...
Wir müssen uns dem Thema MRM (model risk management) also systematisch nähern und es sehr ernst nehmen.
Wir sind dann am Ziel, wenn das Vertrauen in die angewendeten Modelle da ist: Als erstes sollte ihre Komplexität reduziert werden. Dann muss die Wirkungsweise der wirtschaftlichen Faktoren auf die einzelnen Modelle herausgearbeitet werden. Das bedingt natürlich, dass Prognosen über die Geschäftsentwicklung klar sind.
Individualität vor Standard
ABER: Standardisierung in den Modellen ist keine gute Idee. Weil wir nicht standardmäßig sagen können, wie sich einzelne Geschäftsfaktoren auf die individuellen Geschäftsmodelle auswirken.
Außerdem können Standards die Robustheit des gesamten Finanzsystems schwächen, deshalb plädiere ich für Individualität der Modelle und damit auf Diversifikation. Warum sollte ein Standardmodell besser abdecken können, was ein einzelnes individuelles Modell nicht kann, Stichwort Liquiditätsfalle?
Die Modellvielfalt wird also nicht abnehmen, weder hinsichtlich statistischer Modelle noch nicht-statistischer Modelle. Die Institute müssen sich, wie es scheint, also ganz individuell mit einem compliance-gerechten Modellrisiko-Management auseinandersetzen. Das sehen auch Analysten und Regulatoren so, die hier offensichtlich großen Nachholbedarf sehen, sonst würden sie sich nicht mit dem Konsultationspapier der EBA CP/2014/36 beschäftigen.
IT Technologie ist wichtig
Für mich wird daraus aber erst dann ein Schuh daraus, wenn Finanzinstitute auch technologische Unterstützung hinzuziehen, die übergreifendes Modellriskomanagement über alle in einem Institut genutzten Modelle ermöglicht. Technologie kann verbinden und Transparenz schaffen. Dafür muss sie vorhanden sein und richtig eingesetzt werden.
Schauen Sie sich Lösungen zu dem Thema an und arbeiten Sie so an Ihrem institutsspezifischen
Modellrisko-Management und damit an einem Baustein in einem ganzheitlichen GRC Framework. Hier finden Sie auch Informationen zum Thema Stresstesting.
A propos: Informationstechnologie bietet im Rahmen von GRC mehr als nur ein installiertes System. Sie kann unsere Fantasie beflügeln, wir können uns von ihr Denkanstöße holen, können (neuen) Herausforderungen meistern, scheinbar Unmögliches wird möglich und sie bringt uns eine ganzheitliche Sicht auf viele Dinge in Banken. Weiterlesen
